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嘉实基本面50避免传统市值加权指数缺陷(新闻)

发布时间:2021-11-25 14:26:22 阅读: 来源:榛子厂家

嘉实基本面50避免传统市值加权指数缺陷

嘉实基本面50避免传统市值加权指数缺陷 更新时间:2011-3-29 10:26:59   上海证券基金评价研究中心  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金设立于2009年12月30日,于2010年2月10日在深圳证券交易所上市。该基金完全复制中证锐联基本面50指数,进行被动式指数化投资,是我国第一只跟踪上市公司基本面指数的基金产品。截至2010年12月31日,嘉实基本面50基金资产净值约18.07亿元人民币。作为LOF基金,2011年来基金的二级市场价格涨幅为3.76%。  标的指数综合反映了中国证券市场基本面良好企业的整体情况。指数化投资成功的关键之一在于选择合适的标的指数。从编制方法来看,嘉实基本面50的标的指数中证锐联基本面50指数以营业收入、现金流、净资产、分红等4个基本面指标来衡量上市公司基本面价值,挑选基本面价值最大的50家A股上市公司作为样本,并以基本面价值作为权重构建指数。与一般以市值为权重构建指数的传统市值加权指数比较,中证锐联基本面50指数在一定程度上规避了市值加权指数中固有的“高估值股票高配、低估值股票低配”的现象,综合反映了中国证券市场基本面良好企业的整体情况,具有明显的大盘蓝筹风格。  嘉实基本面50跟踪效果突出。基金自设立以来基金净值表现优于业绩比较基准收益,2011年以来业绩表现优秀,累计净值增长率达5.12%,在89只指数型基金中排名第三位。从市场估值来看,2011年以来市场大小盘估值剪刀差已经处于历史高位水平,小盘成长股高企的估值水平引发投资者对其投资风险的担忧,基本面投资则受到了越来越多的投资者认可。  嘉实基本面50的市场流动性略显不足。作为LOF基金,嘉实基本面50自2011年以来市场日均换手率2.74%,市场活跃度在51只LOF基金中排名第16位;日均成交额69.55万元人民币,同样在51只LOF基金中排名第16位。

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